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Forecasting risk with Markov-switching GARCH models: A large-scale performance study
Auteur(s)
Boudt, Kris
Catania, Leopoldo
Date de parution
2018
In
International Journal of Forecasting
Vol.
4
No
34
De la page
733
A la page
747
Revu par les pairs
1
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Type de publication
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