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  4. Predicting market risk with density combination: An introduction
 
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Predicting market risk with density combination: An introduction

Auteur(s)
Ardia, David 
Institut d'analyse financière 
Kolly, Jeremy
Date de parution
2016
In
Wilmott Magazine
No
81
De la page
52
A la page
57
Revu par les pairs
1
Mots-clés
  • Density forecast combination
  • censoring
  • incomplete model set
  • risk model contribution
  • skew Student-t distribution
  • pool risk forecasts
  • Density forecast comb...

  • censoring

  • incomplete model set

  • risk model contributi...

  • skew Student-t distri...

  • pool risk forecasts

Résumé
Density forecast combination is a useful tool for risk managers to reduce model risk. We present up-to-date methodologies in the field, discuss key issues and provide some illustrations.
Identifiants
https://libra.unine.ch/handle/123456789/24521
_
10.1002/wilm.10473/abstract
Type de publication
journal article
Dossier(s) à télécharger
 main article: Wilmott Magazine - 2016 - Ardia - Predicting Market Risk with Density Combination An Introduction.pdf (1.59 MB)
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