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Forecasting risk with Markov-switching GARCH models: A large-scale performance study

Auteur(s)
Ardia, David 
Institut d'analyse financière 
Bluteau, Keven 
Institut d'analyse financière 
Boudt, Kris
Catania, Leopoldo
Date de parution
2018
In
International Journal of Forecasting
Vol.
4
No
34
De la page
733
A la page
747
Revu par les pairs
1
Lié au projet
Bayesian estimation of regime-switching GARCH models 
Identifiants
https://libra.unine.ch/handle/123456789/26504
_
10.1016/j.ijforecast.2018.05.004
Type de publication
journal article
Dossier(s) à télécharger
 main article: 1-s2.0-S0169207018300840-main.pdf (1.48 MB)
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