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Predicting market risk with density combination: An introduction

Auteur(s)
Ardia, David 
Institut d'analyse financière 
Kolly, Jeremy
Date de parution
2016
In
Wilmott Magazine
No
81
De la page
52
A la page
57
Revu par les pairs
1
Mots-clés
  • Density forecast comb...

  • censoring

  • incomplete model set

  • risk model contributi...

  • skew Student-t distri...

  • pool risk forecasts

Résumé
Density forecast combination is a useful tool for risk managers to reduce model risk. We present up-to-date methodologies in the field, discuss key issues and provide some illustrations.
URI
https://libra.unine.ch/handle/123456789/24521
DOI
10.1002/wilm.10473/abstract
Autre version
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wilm.10473/abstract
Type de publication
Resource Types::text::journal::journal article
google-scholar
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Adresse:
UniNE, Service information scientifique & bibliothèques
Rue Emile-Argand 11
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