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A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing

Auteur(s)
Ardia, David 
Institut d'analyse financière 
Gatarek, Lukasz
Hoogerheide, Lennart
Date de parution
2017-4
In
Journal of Risk
Vol.
4
No
19
De la page
1
A la page
22
Revu par les pairs
1
Lié au projet
Financial risk management using regime-switching GARCH models 
Identifiants
https://libra.unine.ch/handle/123456789/24860
Autre version
https://www.risk.net/journal-of-risk/4562496/a-new-bootstrap-test-for-multiple-assets-joint-risk-testing
Type de publication
journal article
google-scholar
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