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Markov-switching GARCH models in R: The MSGARCH package

Auteur(s)
Ardia, David 
Institut d'analyse financière 
Bluteau, Keven 
Institut d'analyse financière 
Boudt, Kris
Catania, Leopoldo
Trottier, Denis-Alexandre
Date de parution
2019
In
Journal of Statistical Software, Forthcoming
Vol.
0
No
0
De la page
01
A la page
01
Revu par les pairs
1
Lié au projet
Bayesian estimation of regime-switching GARCH models 
Identifiants
https://libra.unine.ch/handle/123456789/26502
_
10.2139/ssrn.2845809
Type de publication
journal article
Dossier(s) à télécharger
 main article: v91i04.pdf (1.31 MB)
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