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Methods for computing numerical standard errors: Review and application to Value-at-Risk estimation

Auteur(s)
Ardia, David 
Institut d'analyse financière 
Bluteau, Keven 
Institut d'analyse financière 
Hoogerheide, Lennart
Date de parution
2018-7
In
Journal of Time Series Econometrics
Vol.
2
No
10
De la page
1
A la page
9
Revu par les pairs
1
Lié au projet
Financial risk management using regime-switching GARCH models 
Identifiants
https://libra.unine.ch/handle/123456789/26480
_
10.1515/jtse-2017-0011
Type de publication
journal article
Dossier(s) à télécharger
 main article: 10.1515_jtse-2017-0011.pdf (112.4 KB)
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