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A Note on Jointly Backtesting Models for Multiple Assets and Horizons

Auteur(s)
Guerrouaz, Anas
Hoogerheide, Lennart
Date de parution
2016-5
In
Wilmott Magazine
No
83
De la page
46
A la page
49
Revu par les pairs
1
Mots-clés
Résumé
We propose a simulation-based methodology, which allows us to test the performance of multi-level and/or multi-horizon value-at-risk forecasts.
Lié au projet
Identifiants
https://libra.unine.ch/handle/123456789/24642
Autre version
https://ssrn.com/abstract=2732069
Type de publication
journal article
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