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A Note on Jointly Backtesting Models for Multiple Assets and Horizons

Auteur(s)
Ardia, David 
Institut d'analyse financière 
Guerrouaz, Anas
Hoogerheide, Lennart
Date de parution
2016-5
In
Wilmott Magazine
No
83
De la page
46
A la page
49
Revu par les pairs
1
Mots-clés
  • bootstrap test

  • GARCH

  • dependent time series...

  • multiple testing

  • value-at-risk

Résumé
We propose a simulation-based methodology, which allows us to test the performance of multi-level and/or multi-horizon value-at-risk forecasts.
Lié au projet
Gestion des risques financiers : l'incidence de l'estimation bayésienne des modèles GARCH 
URI
https://libra.unine.ch/handle/123456789/24642
DOI
10.1002/wilm.10509/abstract
Autre version
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wilm.10509/abstract
Type de publication
Resource Types::text::journal::journal article
google-scholar
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Adresse:
UniNE, Service information scientifique & bibliothèques
Rue Emile-Argand 11
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