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Estimation de la variance par linéarisation via l'indicatrice d'échantillonnage avec application à la non-réponse
Date de parution
2016-10-13
Résumé
En présence de non-réponse, la repondération et l'imputation sont couramment utilisées pour l'estimation de paramètres d'intérêts. Un éventail de méthodes est détaillé dans la littérature. À l'étape de l'inférence, plusieurs aspects sont à considérer: le mécanisme de non-réponse, le cadre de travail pour l'inférence (basé sur le modèle de non-réponse ou sur le modèle d'imputation) et la méthode d'imputation. Ces aspects sont importants pour l'estimation de la variance du paramètre d'intérêt. Cette variance est souvent approchée à l'aide d'une linéarisation de Taylor par rapport aux totaux ou aux poids de sondage. Dans cette présentation, une approche est utilisée pour linéariser directement l'estimateur du paramètre d'intérêt par rapport aux éléments aléatoires. Cette approche permet de simplifier les calculs et d'obtenir un estimateur de la variance explicite. Cette technique est appliquée aux deux cadres de travail et à différentes méthodes d'imputation. Elle permet aussi l'estimation de la variance de statistiques non-linéaires dans une base de données complète, par exemple celle de l'estimateur calé.
Notes
, 9ième Colloque Francophone sur les Sondages, Gatineau, Canada
Identifiants
Type de publication
conference presentation
