A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing
David Ardia, Lukasz Gatarek & Lennart Hoogerheide
Résumé |
|
Mots-clés |
|
Citation | Ardia, D., Gatarek, L., & Hoogerheide, L. (2017). A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing. Journal of Risk, 19(4), 1-22. |
Type | Article de périodique (Anglais) |
Date de publication | 4-2017 |
Nom du périodique | Journal of Risk |
Volume | 19 |
Numéro | 4 |
Pages | 1-22 |
URL | https://www.risk.net/journal-of-risk/4562496/a-new-bootst... |
Liée au projet | Financial risk management using regime-switching GARCH mo... |