A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing
David Ardia, Lukasz Gatarek & Lennart Hoogerheide
| Résumé |
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| Mots-clés |
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| Citation | Ardia, D., Gatarek, L., & Hoogerheide, L. (2017). A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing. Journal of Risk, 19(4), 1-22. |
| Type | Article de périodique (Anglais) |
| Date de publication | 4-2017 |
| Nom du périodique | Journal of Risk |
| Volume | 19 |
| Numéro | 4 |
| Pages | 1-22 |
| URL | https://www.risk.net/journal-of-risk/4562496/a-new-bootst... |
| Liée au projet | Financial risk management using regime-switching GARCH mo... |