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Downside risk evaluation with the R package GAS

David Ardia, Kris Boudt & Leopoldo Catania

Résumé
   
Mots-clés GAS, Time Series Models, Score Models, Dynamic Conditional Score, Risk Management, VaR, R Software
   
Citation Ardia, D., Boudt, K., & Catania, L. (2018). Downside risk evaluation with the R package GAS. R Journal, 10(2), 410-421.
   
Type Article de périodique (Anglais)
Date de publication 2018
Nom du périodique R Journal
Volume 10
Numéro 2
Pages 410-421
URL http://dx.doi.org/10.32614/RJ-2018-064