Forecasting risk with Markov-switching GARCH models: A large-scale performance study
David Ardia, Keven Bluteau, Kris Boudt & Leopoldo Catania
| Résumé |
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| Mots-clés |
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| Citation | Ardia, D., Bluteau, K., Boudt, K., & Catania, L. (2018). Forecasting risk with Markov-switching GARCH models: A large-scale performance study. International Journal of Forecasting, 34(4), 733-747. |
| Type | Article de périodique (Anglais) |
| Date de publication | 2018 |
| Nom du périodique | International Journal of Forecasting |
| Volume | 34 |
| Numéro | 4 |
| Pages | 733-747 |
| URL | https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2018.05.004 |
| Liée au projet | Bayesian estimation of regime-switching GARCH models |