Login
Forecasting risk with Markov-switching GARCH models: A large-scale performance study

David Ardia, Keven Bluteau, Kris Boudt & Leopoldo Catania

Résumé
   
Mots-clés
   
Citation Ardia, D., Bluteau, K., Boudt, K., & Catania, L. (2018). Forecasting risk with Markov-switching GARCH models: A large-scale performance study. International Journal of Forecasting, 34(4), 733-747.
   
Type Article de périodique (Anglais)
Date de publication 2018
Nom du périodique International Journal of Forecasting
Volume 34
Numéro 4
Pages 733-747
URL https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2018.05.004
Liée au projet Bayesian estimation of regime-switching GARCH models