Login
Markov-switching GARCH models in R: The MSGARCH package

David Ardia, Keven Bluteau, Kris Boudt, Leopoldo Catania & Denis-Alexandre Trottier

Résumé
   
Mots-clés
   
Citation Ardia, D., Bluteau, K., Boudt, K., Catania, L., & Trottier, D. A. (2019). Markov-switching GARCH models in R: The MSGARCH package. Journal of Statistical Software, Forthcoming, 0(0), 01-01.
   
Type Article de périodique (Anglais)
Date de publication 2019
Nom du périodique Journal of Statistical Software, Forthcoming
Volume 0
Numéro 0
Pages 01-01
URL http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2845809
Liée au projet Bayesian estimation of regime-switching GARCH models