Regime changes in Bitcoin GARCH volatility dynamics
David Ardia, Keven Bluteau & Maxime Ruede
| Résumé |
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| Mots-clés |
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| Citation | Ardia, D., Bluteau, K., & Ruede, M. (2019). Regime changes in Bitcoin GARCH volatility dynamics. Finance Research Letters, Forthcoming, 0(0), 01-01. |
| Type | Article de périodique (Anglais) |
| Date de publication | 2019 |
| Nom du périodique | Finance Research Letters, Forthcoming |
| Volume | 0 |
| Numéro | 0 |
| Pages | 01-01 |
| URL | https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.08.009 |
| Liée au projet | Bayesian estimation of regime-switching GARCH models |