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Regime changes in Bitcoin GARCH volatility dynamics

David Ardia, Keven Bluteau & Maxime Ruede

Résumé
   
Mots-clés
   
Citation Ardia, D., Bluteau, K., & Ruede, M. (2019). Regime changes in Bitcoin GARCH volatility dynamics. Finance Research Letters, Forthcoming, 0(0), 01-01.
   
Type Article de périodique (Anglais)
Date de publication 2019
Nom du périodique Finance Research Letters, Forthcoming
Volume 0
Numéro 0
Pages 01-01
URL https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.08.009
Liée au projet Bayesian estimation of regime-switching GARCH models