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Methods for computing numerical standard errors: Review and application to Value-at-Risk estimation

David Ardia, Keven Bluteau & Lennart Hoogerheide

Résumé
   
Mots-clés
   
Citation Ardia, D., Bluteau, K., & Hoogerheide, L. (2018). Methods for computing numerical standard errors: Review and application to Value-at-Risk estimation. Journal of Time Series Econometrics, 10(2), 1-9.
   
Type Article de périodique (Anglais)
Date de publication 7-2018
Nom du périodique Journal of Time Series Econometrics
Volume 10
Numéro 2
Pages 1-9
URL https://doi.org/10.1515/jtse-2017-0011
Liée au projet Financial risk management using regime-switching GARCH mo...