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A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing

David Ardia, Lukasz Gatarek & Lennart Hoogerheide

Résumé
   
Mots-clés
   
Citation Ardia, D., Gatarek, L., & Hoogerheide, L. (2017). A new bootstrap test for multiple assets joint risk testing. Journal of Risk, 19(4), 1-22.
   
Type Article de périodique (Anglais)
Date de publication 4-2017
Nom du périodique Journal of Risk
Volume 19
Numéro 4
Pages 1-22
URL https://www.risk.net/journal-of-risk/4562496/a-new-bootst...
Liée au projet Financial risk management using regime-switching GARCH mo...