Markov-switching GARCH models in R: The MSGARCH package
David Ardia, Keven Bluteau, Kris Boudt, Leopoldo Catania & Denis-Alexandre Trottier
| Résumé |
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| Mots-clés |
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| Citation | Ardia, D., Bluteau, K., Boudt, K., Catania, L., & Trottier, D. A. (2019). Markov-switching GARCH models in R: The MSGARCH package. Journal of Statistical Software, Forthcoming, 0(0), 01-01. |
| Type | Article de périodique (Anglais) |
| Date de publication | 2019 |
| Nom du périodique | Journal of Statistical Software, Forthcoming |
| Volume | 0 |
| Numéro | 0 |
| Pages | 01-01 |
| URL | http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2845809 |
| Liée au projet | Bayesian estimation of regime-switching GARCH models |